PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с XUEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с XUEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPR6.DE returned 4.05%/yr vs 7.16%/yr for XUEE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for XUEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и XUEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XUEE.DE с доходностью 1.11%.

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и XUEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-0.88%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and XUEE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between ZPR6.DE and XUEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с 3SUD.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с VGEM.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. XUEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c XUEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DEXUEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.71

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.69

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.03

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

7.91

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. XUEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEE.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и XUEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DEXUEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и XUEE.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки XUEE.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и XUEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DEXUEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-30.78%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-4.31%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-8.57%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.52%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-15.12%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.11%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и XUEE.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.61%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEXUEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.82%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

4.15%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

5.12%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

9.14%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

9.14%

-4.01%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и XUEE.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XUEE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и XUEE.DE

ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM2025202420232022
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and XUEE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.40% for XUEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и XUEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор