PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEE.DE с 3SUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEE.DE с 3SUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) and 3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) while 3SUD.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEE.DE returned 7.16%/yr vs 7.55%/yr for 3SUD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XUEE.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for 3SUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEE.DE и 3SUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEE.DE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у 3SUD.DE с доходностью 0.90%.

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

3SUD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.33%
1 год
9.11%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEE.DE и 3SUD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.90%11.55%3.78%7.69%-20.75%0.08%

Correlation

The correlation between XUEE.DE and 3SUD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between XUEE.DE and 3SUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с VGEM.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с ZPR6.DE
Часто сравнивают с 3SUD.DE:
3SUD.DE с IS3C.DE3SUD.DE с VUAA.DE3SUD.DE с SPY3SUD.DE с GLD3SUD.DE с ENDH.DE3SUD.DE с VGEM.DE3SUD.DE с UEFS.DE

Доходность на риск

XUEE.DE vs. 3SUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
3SUD.DE
Ранг доходности на риск 3SUD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEE.DE c 3SUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEE.DE3SUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.65

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.65

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.93

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

7.66

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEE.DE vs. 3SUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEE.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3SUD.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEE.DE и 3SUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEE.DE3SUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.08

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XUEE.DE и 3SUD.DE

Максимальная просадка XUEE.DE за все время составила -30.78%, примерно равная максимальной просадке 3SUD.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEE.DE и 3SUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEE.DE3SUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-30.78%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-4.61%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.57%

-7.82%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.78%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-11.11%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEE.DE и 3SUD.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) имеют волатильность 1.82% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEE.DE3SUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.89%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.36%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

5.41%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

8.70%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

10.44%

-1.30%

Сравнение комиссий XUEE.DE и 3SUD.DE

XUEE.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 3SUD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEE.DE и 3SUD.DE

Дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как 3SUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XUEE.DE and 3SUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.

XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged), while 3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.40% for XUEE.DE and 0.50% for 3SUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEE.DE и 3SUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор