PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с SLMG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с SLMG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SLMG.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while SLMG.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR6.DE returned 0.23%/yr vs -0.86%/yr for SLMG.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLMG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и SLMG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SLMG.DE с доходностью 0.76%.

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

SLMG.DE

1 день
0.40%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.39%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и SLMG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%1.06%
SLMG.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.76%10.91%3.21%7.05%-21.25%-3.90%4.76%1.77%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and SLMG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.75

The correlation between ZPR6.DE and SLMG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с SLMG.DE:
SLMG.DE с FESD.DESLMG.DE с XUEB.DESLMG.DE с ASRD.DESLMG.DE с EMA5.DESLMG.DE с SEAB.DESLMG.DE с EUNA.DESLMG.DE с FRCK.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. SLMG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SLMG.DE
Ранг доходности на риск SLMG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMG.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMG.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c SLMG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DESLMG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.44

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.20

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

6.65

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. SLMG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLMG.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и SLMG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DESLMG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и SLMG.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки SLMG.DE в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и SLMG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DESLMG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-31.13%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-4.74%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-7.88%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-30.75%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-6.55%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-12.84%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.21%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и SLMG.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.61%, в то время как у iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DESLMG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.96%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

4.58%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

5.61%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

8.36%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

9.69%

-4.56%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и SLMG.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLMG.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и SLMG.DE

Ни ZPR6.DE, ни SLMG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and SLMG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR6.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR6.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLMG.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while SLMG.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.50% for SLMG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и SLMG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор