PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMG.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMG.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMG.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SLMG.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMG.DE returned -0.86%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SLMG.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMG.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMG.DE показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

SLMG.DE

1 день
0.40%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.39%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMG.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLMG.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.76%10.91%3.21%7.05%-21.25%-3.90%1.52%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between SLMG.DE and EMA5.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с SLMG.DE:
SLMG.DE с FESD.DESLMG.DE с XUEB.DESLMG.DE с ASRD.DESLMG.DE с SEAB.DESLMG.DE с EUNA.DESLMG.DE с FRCK.DESLMG.DE с EM1C.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

SLMG.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMG.DE
Ранг доходности на риск SLMG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMG.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMG.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMG.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMG.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.72

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.07

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.38

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

3.47

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMG.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMG.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMG.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMG.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.72

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.47

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SLMG.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка SLMG.DE за все время составила -31.13%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMG.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMG.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-10.01%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-3.06%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.88%

-10.01%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-10.01%

-20.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-3.17%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-3.55%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMG.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE) составляет 1.96%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SLMG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMG.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.25%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

4.23%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.86%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.36%

7.07%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

6.94%

+2.75%

Сравнение комиссий SLMG.DE и EMA5.DE

SLMG.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMG.DE и EMA5.DE

SLMG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
SLMG.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLMG.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLMG.DE.

SLMG.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for SLMG.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMG.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор