PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с GASF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с GASF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and GASF.DE (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while GASF.DE tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR6.DE returned 0.28%/yr vs 3.49%/yr for GASF.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for GASF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и GASF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GASF.DE с доходностью 7.80%.

ZPR6.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.16%
1 год
2.74%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—

GASF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.78%
С начала года
7.80%
1 год
8.64%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и GASF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.16%5.64%3.09%3.98%-9.09%-1.16%0.67%0.20%
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		7.80%-6.82%10.85%-2.28%0.91%16.54%-0.76%-8.22%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and GASF.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с JMBE.DEZPR6.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с GASF.DE:
GASF.DE с CGB.DEGASF.DE с HY3M.DEGASF.DE с JMBA.DEGASF.DE с ENDH.DEGASF.DE с FRCK.DEGASF.DE с UEFE.DEGASF.DE с XUEE.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. GASF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GASF.DE
Ранг доходности на риск GASF.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASF.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASF.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c GASF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR6.DEGASF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.64

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.40

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.53

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

7.67

-1.76

ZPR6.DE vs. GASF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GASF.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и GASF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и GASF.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.49%, примерно равная максимальной просадке GASF.DE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и GASF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DEGASF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-13.75%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-3.40%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

-11.00%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.37%

-13.75%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.66%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.05%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и GASF.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.74%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEGASF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

3.44%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

5.31%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

6.68%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

7.71%

-2.62%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и GASF.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GASF.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и GASF.DE

ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GASF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		1.99%2.36%2.35%2.63%2.73%2.40%1.99%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and GASF.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GASF.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GASF.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while GASF.DE tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.24% for GASF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и GASF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор