PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с SYBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с SYBM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from State Street - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while SYBM.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR5.DE returned 2.25%/yr vs 1.75%/yr for SYBM.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for SYBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и SYBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SYBM.DE с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции ZPR5.DE превзошли акции SYBM.DE по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.75% соответственно.

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%

SYBM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.27%
3 года*
2.54%
5 лет*
1.45%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и SYBM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%
SYBM.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		0.49%2.47%3.13%5.78%-4.57%-0.95%-5.71%14.77%-1.49%0.35%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and SYBM.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2014 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с EMA5.DE
Часто сравнивают с SYBM.DE:
SYBM.DE с IS02.DESYBM.DE с VGEM.DESYBM.DE с SEAD.DESYBM.DE с FESD.DESYBM.DE с ENDH.DESYBM.DE с SPFA.DESYBM.DE с SEAB.DE

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. SYBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SYBM.DE
Ранг доходности на риск SYBM.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBM.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBM.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBM.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBM.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBM.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c SYBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DESYBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.67

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.04

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.87

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

2.69

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. SYBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBM.DE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и SYBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DESYBM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и SYBM.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки SYBM.DE в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и SYBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DESYBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-19.16%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.90%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-7.62%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-8.64%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

-16.36%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.09%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.10%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и SYBM.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 0.96%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DESYBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.51%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

4.22%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

5.07%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

6.94%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

7.82%

-0.62%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и SYBM.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SYBM.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и SYBM.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SYBM.DE в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBM.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		5.07%5.01%4.77%4.21%4.29%3.89%4.12%4.34%4.13%5.01%4.30%5.26%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and SYBM.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR5.DE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR5.DE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.

ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.55% for SYBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и SYBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор