Сравнение ZPDX.DE с IQQG.DE
ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 8.75%/yr for IQQG.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IQQG.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и IQQG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у IQQG.DE с доходностью 11.22%.
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и IQQG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 8.41% |
Correlation
The correlation between ZPDX.DE and IQQG.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between ZPDX.DE and IQQG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDX.DE vs. IQQG.DE — Ранг доходности на риск
ZPDX.DE
IQQG.DE
Сравнение ZPDX.DE c IQQG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDX.DE | IQQG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.72 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDX.DE | IQQG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и IQQG.DE
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки IQQG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и IQQG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDX.DE | IQQG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -57.23% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -12.50% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -19.95% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -28.16% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -14.07% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.87% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и IQQG.DE
Текущая волатильность для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDX.DE | IQQG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.49% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 15.75% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 18.75% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.69% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.71% | -1.97% |
Сравнение комиссий ZPDX.DE и IQQG.DE
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQG.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и IQQG.DE
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDX.DE and IQQG.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.
ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.40% for IQQG.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и IQQG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор