PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDX.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDX.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDX.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

ZPDX.DE

1 день
0.99%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.76%
1 год
11.73%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		6.68%14.73%10.10%18.67%-11.83%25.89%-2.05%8.15%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%9.59%

Correlation

The correlation between ZPDX.DE and D5BL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between ZPDX.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с EMID.LZPDX.DE с IESG.L
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

ZPDX.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDX.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDX.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.28

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.24

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.28

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

12.52

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDX.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDX.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDX.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDX.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.28

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ZPDX.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDX.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-40.40%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.02%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-17.36%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-19.58%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.23%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.63%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDX.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) составляет 4.19%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDX.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.54%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

14.44%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

15.59%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.76%

-1.02%

Сравнение комиссий ZPDX.DE и D5BL.DE

ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDX.DE и D5BL.DE

Ни ZPDX.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDX.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор