Сравнение ZPDW.DE с XDJP.DE
ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDW.DE returned 14.04%/yr vs 11.09%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDW.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции ZPDW.DE превзошли акции XDJP.DE по среднегодовой доходности: 14.04% против 11.09% соответственно.
ZPDW.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 14.04%
XDJP.DE
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | 16.76% | 27.50% | 22.78% | 33.59% | -5.96% | 12.63% | 7.91% | 16.59% | -16.65% | 19.02% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 26.87% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 14.05% | 24.79% | -4.99% | 10.61% |
Correlation
The correlation between ZPDW.DE and XDJP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between ZPDW.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDW.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
ZPDW.DE
XDJP.DE
Сравнение ZPDW.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDW.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.00 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 11.24 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDW.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDW.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -29.12% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -12.83% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -20.16% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -21.14% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -29.12% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -12.10% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.77% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.58% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDW.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) составляет 6.94%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDW.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.42% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 20.94% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 25.75% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.16% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.00% | +0.45% |
Сравнение комиссий ZPDW.DE и XDJP.DE
ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDW.DE и XDJP.DE
ZPDW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.08% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDW.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for ZPDW.DE.
ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор