PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDW.DE с IUS4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDW.DE с IUS4.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDW.DE returned 14.04%/yr vs 7.35%/yr for IUS4.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.58%/yr for IUS4.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDW.DE и IUS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции ZPDW.DE превзошли акции IUS4.DE по среднегодовой доходности: 14.04% против 7.35% соответственно.

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%

IUS4.DE

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.42%
6 месяцев
10.05%
С начала года
15.59%
1 год
28.10%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и IUS4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-16.65%19.02%
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		15.59%15.97%9.46%9.42%-7.68%5.35%-2.08%21.73%-13.13%15.52%

Correlation

The correlation between ZPDW.DE and IUS4.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.71

The correlation between ZPDW.DE and IUS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE
Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с XCJD.DEIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с IQQJ.DEIUS4.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

ZPDW.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDW.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDW.DEIUS4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.69

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.44

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.77

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

9.46

+5.32

ZPDW.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDW.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS4.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDW.DE и IUS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDW.DE и IUS4.DE

Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и IUS4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDW.DEIUS4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-51.61%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.11%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-12.92%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-21.46%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-32.62%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.76%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-15.01%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDW.DE и IUS4.DE

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDW.DEIUS4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.93%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

14.16%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

16.67%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

15.00%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.95%

+2.50%

Сравнение комиссий ZPDW.DE и IUS4.DE

ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDW.DE и IUS4.DE

ZPDW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.99%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDW.DE and IUS4.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.58% for IUS4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и IUS4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор