Сравнение ZPDU.DE с SPPY.DE
ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDU.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P Utilities Select Sector, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDU.DE returned 9.42%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZPDU.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
ZPDU.DE
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 8.25%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 2.85% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 8.44% | 28.37% | -10.02% | 2.01% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between ZPDU.DE and SPPY.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ZPDU.DE and SPPY.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
SPPY.DE
Сравнение ZPDU.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDU.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.21 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 16.03 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDU.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.43 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -33.31% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -6.71% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -23.82% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | -23.82% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | 0.00% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -4.84% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.77% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и SPPY.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.69% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.79% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 11.62% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.43% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.57% | +0.74% |
Сравнение комиссий ZPDU.DE и SPPY.DE
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и SPPY.DE
Ни ZPDU.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPDU.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDU.DE.
ZPDU.DE is categorized as Utilities Equities, while SPPY.DE is S&P 500. ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for ZPDU.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор