PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDU.DE с CBUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDU.DE с CBUX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both Utilities Equities funds - ZPDU.DE tracks the S&P Utilities Select Sector while CBUX.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDU.DE returned 9.55%/yr vs 8.47%/yr for CBUX.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPDU.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for CBUX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDU.DE и CBUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у CBUX.DE с доходностью 10.28%.

ZPDU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-4.30%
С начала года
2.85%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.06%
3 года*
9.55%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.25%

CBUX.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.09%
1 год
13.13%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и CBUX.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		2.85%2.83%29.87%-6.50%
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.28%0.69%14.63%-1.37%

Correlation

The correlation between ZPDU.DE and CBUX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.85

The correlation between ZPDU.DE and CBUX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с WELQ.DEZPDU.DE с SPY5.DE
Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ZPRS.DE

Доходность на риск

ZPDU.DE vs. CBUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDU.DE c CBUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDU.DECBUX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.18

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.75

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.91

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

6.42

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDU.DE vs. CBUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDU.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CBUX.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDU.DE и CBUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDU.DECBUX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.18

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ZPDU.DE и CBUX.DE

Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки CBUX.DE в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и CBUX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDU.DECBUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-14.94%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-4.22%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-14.94%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-3.33%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.81%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.91%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDU.DE и CBUX.DE

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDU.DECBUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.92%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.63%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

10.36%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.93%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

11.93%

+6.38%

Сравнение комиссий ZPDU.DE и CBUX.DE

ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBUX.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDU.DE и CBUX.DE

Ни ZPDU.DE, ни CBUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDU.DE and CBUX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector, while CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDU.DE and 0.65% for CBUX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и CBUX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор