Сравнение ZPDT.DE с VGT
ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDT.DE returned 24.05%/yr vs 24.63%/yr for VGT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDT.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности ZPDT.DE и VGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDT.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDT.DE показывает доходность 24.09%, а VGT немного выше – 24.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDT.DE имеют среднегодовую доходность 24.05%, а акции VGT немного впереди с 24.63%.
ZPDT.DE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 24.05%
VGT
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 24.63%
Сравнение доходности по годам ZPDT.DE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDT.DE SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 24.09% | 11.31% | 29.30% | 52.02% | -25.52% | 47.48% | 30.46% | 53.58% | 1.75% | 17.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.88% | 7.32% | 37.84% | 48.08% | -25.34% | 40.21% | 34.01% | 51.98% | 7.27% | 20.24% |
Correlation
The correlation between ZPDT.DE and VGT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between ZPDT.DE and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDT.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск
ZPDT.DE
VGT
Сравнение ZPDT.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDT.DE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.15 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 8.75 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDT.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDT.DE и VGT
Максимальная просадка ZPDT.DE за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDT.DE и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDT.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -47.24% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -15.40% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -31.10% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -31.10% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -32.49% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -7.47% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.06% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.53% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDT.DE и VGT
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) составляет 7.06%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ZPDT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDT.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.46% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 16.56% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 21.42% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.90% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.91% | -3.53% |
Сравнение комиссий ZPDT.DE и VGT
ZPDT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDT.DE и VGT
ZPDT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
ZPDT.DE SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDT.DE and VGT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDT.DE.
ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZPDT.DE and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для ZPDT.DE и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор