Сравнение ZPDS.DE с XUCS.DE
ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector while XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDS.DE returned 6.72%/yr vs 8.14%/yr for XUCS.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ZPDS.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUCS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDS.DE и XUCS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 7.99%.
ZPDS.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.84%
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и XUCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 7.50% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | 3.75% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
Correlation
The correlation between ZPDS.DE and XUCS.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between ZPDS.DE and XUCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDS.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск
ZPDS.DE
XUCS.DE
Сравнение ZPDS.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDS.DE | XUCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDS.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDS.DE и XUCS.DE
Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, примерно равная максимальной просадке XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и XUCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDS.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -23.46% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.36% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -15.64% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -15.64% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -7.31% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.50% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.17% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDS.DE и XUCS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеют волатильность 6.04% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDS.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.10% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.47% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.08% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.41% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 14.50% | -0.52% |
Сравнение комиссий ZPDS.DE и XUCS.DE
ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDS.DE и XUCS.DE
ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ZPDS.DE and XUCS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDS.DE.
ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector, while XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ZPDS.DE and 0.12% for XUCS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и XUCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор