Сравнение ZPDK.DE с SPYW.DE
ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPDK.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDK.DE returned 11.35%/yr vs 8.07%/yr for SPYW.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZPDK.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDK.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDK.DE показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%.
ZPDK.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам ZPDK.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 3.41% | 13.23% | 39.09% | 48.24% | -33.43% | 26.14% | 15.70% | 33.80% | -15.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -9.03% |
Correlation
The correlation between ZPDK.DE and SPYW.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ZPDK.DE and SPYW.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDK.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
ZPDK.DE
SPYW.DE
Сравнение ZPDK.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDK.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.98 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 3.14 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDK.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDK.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка ZPDK.DE за все время составила -36.98%, примерно равная максимальной просадке SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDK.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDK.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -38.68% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.99% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -11.64% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -23.97% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -2.54% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.62% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.50% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDK.DE и SPYW.DE
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ZPDK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDK.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.92% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.76% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 10.65% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13.27% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 14.88% | +4.60% |
Сравнение комиссий ZPDK.DE и SPYW.DE
ZPDK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDK.DE и SPYW.DE
ZPDK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDK.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
ZPDK.DE is categorized as Communications Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.15% for ZPDK.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDK.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор