Сравнение ZPDK.DE с EXV2.DE
ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and EXV2.DE (iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)) are both Communications Equities funds - ZPDK.DE tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 while EXV2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Telecommunications. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDK.DE returned 11.35%/yr vs 10.41%/yr for EXV2.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZPDK.DE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for EXV2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDK.DE и EXV2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDK.DE показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у EXV2.DE с доходностью 26.64%.
ZPDK.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
EXV2.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение доходности по годам ZPDK.DE и EXV2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 3.41% | 13.23% | 39.09% | 48.24% | -33.43% | 26.14% | 15.70% | 33.80% | -15.00% |
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 26.64% | 16.14% | 20.74% | 7.73% | -14.23% | 14.83% | -12.76% | 5.29% | -0.63% |
Correlation
The correlation between ZPDK.DE and EXV2.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ZPDK.DE and EXV2.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDK.DE vs. EXV2.DE — Ранг доходности на риск
ZPDK.DE
EXV2.DE
Сравнение ZPDK.DE c EXV2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDK.DE | EXV2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.14 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.51 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDK.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.16 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDK.DE и EXV2.DE
Максимальная просадка ZPDK.DE за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки EXV2.DE в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDK.DE и EXV2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDK.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -52.20% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.66% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -9.60% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -21.16% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -2.36% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -21.97% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.51% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDK.DE и EXV2.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ZPDK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDK.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.03% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.36% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 15.35% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 14.06% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.01% | +3.47% |
Сравнение комиссий ZPDK.DE и EXV2.DE
ZPDK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV2.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDK.DE и EXV2.DE
ZPDK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 1.99% | 2.38% | 2.85% | 3.28% | 2.84% | 2.14% | 2.67% | 3.56% | 3.52% | 13.78% | 3.96% | 4.01% |
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDK.DE and EXV2.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for EXV2.DE.
ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20, while EXV2.DE tracks STOXX® Europe 600 Telecommunications. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDK.DE and 0.47% for EXV2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDK.DE и EXV2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор