PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с XDJE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с XDJE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDJ.DE returned 9.50%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и XDJE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.

ZPDJ.DE

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.97%
С начала года
14.95%
1 год
32.29%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.58%

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и XDJE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		14.95%12.53%13.75%16.51%-12.51%9.95%5.17%21.82%-6.76%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and XDJE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.76

The correlation between ZPDJ.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с ZPDW.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDJ.DEXDJE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.40

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.23

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.05

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

15.20

-5.07

ZPDJ.DE vs. XDJE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XDJE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и XDJE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и XDJE.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и XDJE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DEXDJE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-32.45%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.77%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-22.87%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-22.87%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-11.44%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.09%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.25%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и XDJE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) составляет 7.22%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DEXDJE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

9.85%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

21.43%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

26.88%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

21.20%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.07%

-5.50%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и XDJE.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и XDJE.DE

ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDJ.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.19% for XDJE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и XDJE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор