PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDJ.DE returned 8.58%/yr vs 13.98%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции ZPDJ.DE уступали акциям NS4E.DE по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.98% соответственно.

ZPDJ.DE

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.97%
С начала года
14.95%
1 год
32.29%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.58%

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		14.95%12.53%13.75%16.51%-12.51%9.95%5.17%21.82%-9.81%9.06%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and NS4E.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between ZPDJ.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDJ.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.16

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.02

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.40

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

15.01

-4.88

ZPDJ.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-35.32%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.59%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.96%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-20.96%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-35.32%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.65%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.00%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и NS4E.DE

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.07%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

15.68%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.57%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.21%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.20%

-1.63%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и NS4E.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и NS4E.DE

Ни ZPDJ.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDJ.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор