PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDE.DE returned 14.16%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, а XDG7.DE немного выше – 34.27%.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-6.15%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and XDG7.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.15

The correlation between ZPDE.DE and XDG7.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.40

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.25

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.19

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.86

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDG7.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.06

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-48.68%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-17.21%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-43.66%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-2.95%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-26.59%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

6.64%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и XDG7.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) имеют волатильность 7.53% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.88%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

13.49%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

30.00%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

24.08%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

24.08%

+4.81%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и XDG7.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и XDG7.DE

Ни ZPDE.DE, ни XDG7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and XDG7.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XDG7.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор