PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDE.DE returned 14.16%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, а WELN.DE немного выше – 33.78%.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%-0.56%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and WELN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between ZPDE.DE and WELN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.17

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.75

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.44

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.82

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELN.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и WELN.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-23.29%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.35%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-23.29%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.95%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-7.87%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.60%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и WELN.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.50%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

16.38%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

19.61%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

19.90%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

19.90%

+8.99%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и WELN.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и WELN.DE

Ни ZPDE.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZPDE.DE and WELN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELN.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор