PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с SPYY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 12.40%/yr for SPYY.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у SPYY.DE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям SPYY.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.40% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и SPYY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and SPYY.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.49

The correlation between ZPDE.DE and SPYY.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DESPYY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.32

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.24

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.10

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

16.60

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYY.DE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DESPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.32

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и SPYY.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и SPYY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DESPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-33.49%

-32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-6.49%

-10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-21.27%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-21.27%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-33.49%

-32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-0.61%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-4.39%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

1.61%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и SPYY.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DESPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.05%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

8.21%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

11.47%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

13.90%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

15.07%

+13.82%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и SPYY.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYY.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и SPYY.DE

Ни ZPDE.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and SPYY.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while SPYY.DE is Global Equities. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.40% for SPYY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и SPYY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор