PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 12.12%/yr for SPYI.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.12% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и SPYI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and SPYI.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.46

The correlation between ZPDE.DE and SPYI.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DESPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.41

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.38

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.32

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

17.43

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DESPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.84

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и SPYI.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DESPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-34.60%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-6.41%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-21.66%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-21.66%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-34.60%

-30.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-0.56%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-4.34%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

1.59%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и SPYI.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DESPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.11%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

8.21%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

11.48%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

13.90%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

15.18%

+13.71%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и SPYI.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYI.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и SPYI.DE

Ни ZPDE.DE, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and SPYI.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for SPYI.DE.

ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while SPYI.DE is Global Equities. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор