Сравнение ZPDE.DE с JMLP.DE
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDE.DE returned 21.32%/yr vs 23.96%/yr for JMLP.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | 0.96% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and JMLP.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between ZPDE.DE and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
JMLP.DE
Сравнение ZPDE.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.22 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.04 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.35 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -22.29% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -11.02% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -22.29% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -22.29% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.15% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -5.87% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 4.05% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и JMLP.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.65% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.30% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 18.80% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.38% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 21.66% | +7.23% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и JMLP.DE
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и JMLP.DE
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDE.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: State Street and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор