Сравнение ZPDE.DE с CSPX.L
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 14.97%/yr for CSPX.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDE.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.97% соответственно.
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
CSPX.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | -38.96% | 13.17% | -14.79% | -13.20% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.59% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and CSPX.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between ZPDE.DE and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
CSPX.L
Сравнение ZPDE.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.56 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 12.34 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и CSPX.L
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -33.40% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -7.09% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -22.56% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -22.56% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -33.40% | -32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -0.38% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -4.12% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.06% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и CSPX.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.06% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 8.74% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 12.53% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 15.93% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 16.61% | +12.28% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и CSPX.L
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и CSPX.L
Ни ZPDE.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPDE.DE and CSPX.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDE.DE.
ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while CSPX.L is S&P 500. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор