PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. ZPA5.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 21.36% vs 34.22% for IQSA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 17.73%.

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
0.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.73%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.22%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		8.84%2.76%34.10%4.52%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		17.73%9.64%29.92%5.56%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and IQSA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between ZPA5.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с CSPX.LZPA5.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QWLD

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPA5.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.75

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.94

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

5.50

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

22.71

-20.81

ZPA5.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.DE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-34.12%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-6.20%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.23%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.78%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

1.50%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и IQSA.DE

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.12%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.06%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

12.40%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

14.76%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.23%

+2.66%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и IQSA.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и IQSA.DE

Ни ZPA5.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPA5.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

ZPA5.DE is categorized as ESG, while IQSA.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор