Сравнение ZPA5.DE с ESEA.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ while ESEA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPA5.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 8.46% | 2.76% | 34.10% | 25.83% | -18.14% | 43.33% | 9.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 8.67% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and ESEA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between ZPA5.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
ESEA.DE
Сравнение ZPA5.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPA5.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.53 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 12.08 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPA5.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -33.64% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -7.19% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -22.79% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -22.79% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.39% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.87% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.10% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.02% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 8.65% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.45% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.91% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.81% | -1.88% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и ESEA.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и ESEA.DE
ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ZPA5.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.
ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор