PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с UJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

ZOCT и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и UJAN

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с VTIUJAN с ANCFXUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO

Сравнение комиссий ZOCT и UJAN

И ZOCT, и UJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZOCT vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.46

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.18

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.22

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

11.28

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UJAN равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.46

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.06

+0.39

Корреляция

Корреляция между ZOCT и UJAN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и UJAN

Ни ZOCT, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и UJAN

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-13.69%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-5.38%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.27%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.59%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.06%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и UJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.69%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

4.12%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

8.06%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.30%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

7.13%

-3.99%