PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. ZNQ.TO is passively managed, while ZWT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 23.46%/yr for ZWT.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью 19.50%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%20.74%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and ZWT.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between ZNQ.TO and ZWT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOZWT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.58

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.26

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.89

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

9.28

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.98

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и ZWT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-35.84%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-15.93%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-26.27%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-35.84%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.77%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.83%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.95%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и ZWT.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеют волатильность 4.49% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.69%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.82%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

23.23%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.97%

-0.64%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и ZWT.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZWT.TO в 4.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZNQ.TO and ZWT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWT.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.71% for ZWT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и ZWT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор