Сравнение ZNQ.TO с XEG.TO
ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZNQ.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 1.59% |
Correlation
The correlation between ZNQ.TO and XEG.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between ZNQ.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и XEG.TO
Секторы
ZNQ.TO
XEG.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Промышленность
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Энергетика
ZNQ.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
ZNQ.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNQ.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZNQ.TO
XEG.TO
Сравнение ZNQ.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZNQ.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 6.68 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 19.94 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZNQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.27 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.28 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок ZNQ.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -87.74% | +55.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.12% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -25.67% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -28.42% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.38% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -29.18% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.72% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNQ.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) составляет 4.49%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.24% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 18.90% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 22.74% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 28.62% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 33.40% | -11.07% |
Сравнение комиссий ZNQ.TO и XEG.TO
ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNQ.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZNQ.TO and XEG.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while XEG.TO is Energy Equities. ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор