PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

ZNOV и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и PSCW

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с AIOOZNOV с ZMARZNOV с FMARZNOV с ZJANZNOV с DMAX
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR

Сравнение комиссий ZNOV и PSCW

ZNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

ZNOV vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.51

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.28

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.97

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

13.10

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.85

+0.57

Корреляция

Корреляция между ZNOV и PSCW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и PSCW

Ни ZNOV, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и PSCW

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-11.89%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-6.16%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.11%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.25%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.93%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и PSCW

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.43%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.50%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

8.01%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

7.69%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

7.69%

-4.23%