Сравнение ZMUN с MMCA
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while MMCA is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for MMCA.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и MMCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у MMCA с доходностью 1.16%.
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMCA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и MMCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.78% | 0.67% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 1.16% | 1.71% |
Correlation
The correlation between ZMUN and MMCA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. MMCA — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMCA
Сравнение ZMUN c MMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | MMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и MMCA
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки MMCA в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и MMCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -16.04% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.05% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -7.04% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и MMCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.56% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.59% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.59% | -3.05% |
Сравнение комиссий ZMUN и MMCA
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMCA в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и MMCA
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MMCA в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.27% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and MMCA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and IndexIQ. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.36% for MMCA.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и MMCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор