Сравнение ZMUN с FLMI
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while FLMI is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и FLMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.25%.
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLMI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и FLMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.25% | 1.91% |
Correlation
The correlation between ZMUN and FLMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. FLMI — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLMI
Сравнение ZMUN c FLMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | FLMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и FLMI
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и FLMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -14.66% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -2.79% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и FLMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.93% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.43% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.70% | -4.16% |
Сравнение комиссий ZMUN и FLMI
И ZMUN, и FLMI имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и FLMI
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FLMI в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.92% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and FLMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN and FLMI have the same expense ratio: 0.30% per year.
FLMI has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.59% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и FLMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор