Сравнение ZMUN с CA
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index while CA tracks the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 1.29% |
Correlation
The correlation between ZMUN and CA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. CA — Ранг доходности на риск
ZMUN
CA
Сравнение ZMUN c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMUN | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.46 | 0.67 | +5.78 |
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и CA
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -5.24% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.75% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.27% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.64% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.99% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.99% | -3.45% |
Сравнение комиссий ZMUN и CA
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и CA
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and CA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.28% for ZMUN.
ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: F/m Investments and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор