Сравнение ZMMK.TO с ZSP.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZMMK.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 23.62%/yr for ZSP.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 2.84% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and ZSP.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
ZSP.TO
Сравнение ZMMK.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMMK.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.48 | 1.48 | +4.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.57 | 3.50 | +80.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 380.38 | 13.14 | +367.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMMK.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68 | 2.62 | +7.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.31 | 1.16 | +9.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -26.94% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -8.61% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -18.95% | +18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.34% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.29% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 3.09% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 8.66% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 11.52% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 14.97% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 16.36% | -16.02% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и ZSP.TO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for ZMMK.TO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while ZSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор