PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с BND.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с BND.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and BND.TO (Purpose Global Bond Fund) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while BND.TO is a fund fund. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 7.30%/yr for BND.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и BND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у BND.TO с доходностью 1.23%.

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и BND.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%-7.80%0.58%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and BND.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

Purpose Global Bond Fund

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. BND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c BND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOBND.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.68
1.99

+7.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.12
2.89

+21.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.48

1.38

+4.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

83.57

2.14

+81.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

380.38

8.74

+371.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. BND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.68, что выше коэффициента Шарпа BND.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и BND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOBND.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68

1.99

+7.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.31

0.62

+9.69

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и BND.TO

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки BND.TO в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и BND.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-16.55%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-2.84%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-4.46%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.07%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.69%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и BND.TO

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у Purpose Global Bond Fund (BND.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.38%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

2.55%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

3.07%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

5.10%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

5.15%

-4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и BND.TO

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BND.TO в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and BND.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и BND.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор