Сравнение ZMI.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
ZMI.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и ZAG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -2.52% | 4.84% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | -0.11% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZMI.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 1.65% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
ZAG.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и ZAG.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
ZAG.TO
Сравнение ZMI.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.01 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.05 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.14 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 0.29 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.01 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.08 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.23 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и ZAG.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.49% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZAG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -18.03% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -2.79% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -15.77% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | -18.03% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.85% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.56% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.41% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и ZAG.TO
BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.91% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 2.97% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 4.65% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.53% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 7.09% | +1.74% |