Сравнение ZMI.TO с MGRW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).
ZMI.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и MGRW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и MGRW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 5.94% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 0.93% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
MGRW.TO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и MGRW.TO
Доходность на риск
ZMI.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
MGRW.TO
Сравнение ZMI.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | MGRW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.29 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.00 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 8.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и MGRW.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и MGRW.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MGRW.TO в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.88% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и MGRW.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и MGRW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -17.20% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.38% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -17.20% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.49% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.45% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.18% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и MGRW.TO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.01%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.79% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 7.79% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 11.59% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 10.54% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 10.46% | -1.63% |