Сравнение ZMI.TO с FGRO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).
ZMI.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и FGRO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 10.02% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и FGRO.NEO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
FGRO.NEO
Сравнение ZMI.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.90 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.72 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.02 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и FGRO.NEO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и FGRO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -15.23% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.71% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -15.23% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.91% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -2.58% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.38% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и FGRO.NEO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.87% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 7.78% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 11.82% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 10.49% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 10.46% | -1.63% |