Сравнение ZMAY с UJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).
ZMAY и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и UJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAY и UJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | -1.32% | 13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAY и UJAN
И ZMAY, и UJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZMAY vs. UJAN — Ранг доходности на риск
ZMAY
UJAN
Сравнение ZMAY c UJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 1.06 | +2.90 |
Корреляция
Корреляция между ZMAY и UJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и UJAN
Ни ZMAY, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и UJAN
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и UJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAY | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -13.69% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.27% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.59% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и UJAN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAY | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.06% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 6.30% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 7.13% | -5.63% |