Сравнение ZLU.TO с ZST.TO
ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZLU.TO returned 9.66%/yr vs 2.34%/yr for ZST.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLU.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ZLU.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 9.66% против 2.34% соответственно.
ZLU.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.66%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам ZLU.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 10.43% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.98% | 20.39% | 8.31% | 4.98% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
Correlation
The correlation between ZLU.TO and ZST.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLU.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
ZLU.TO
ZST.TO
Сравнение ZLU.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLU.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.83 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.68 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.51 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLU.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 4.12 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 3.30 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ZLU.TO и ZST.TO
Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLU.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -1.06% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -1.01% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.17% | -1.01% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.40% | -1.01% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -1.06% | -24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.13% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.37% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLU.TO и ZST.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLU.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 0.07% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 1.05% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 1.08% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 0.72% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.71% | +13.20% |
Сравнение комиссий ZLU.TO и ZST.TO
ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLU.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ZST.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.72% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZLU.TO and ZST.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.
ZLU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор