Сравнение ZLU.TO с ZEB.TO
ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. ZLU.TO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZLU.TO returned 9.66%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLU.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции ZLU.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 9.66% против 15.96% соответственно.
ZLU.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.66%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам ZLU.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 10.43% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.98% | 20.39% | 8.31% | 4.98% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between ZLU.TO and ZEB.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов ZLU.TO и ZEB.TO
Секторы
ZLU.TO
ZEB.TO
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Технологии
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Финансовые услуги
ZLU.TO
ZEB.TO
Промышленность
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
ZLU.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLU.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZLU.TO
ZEB.TO
Сравнение ZLU.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLU.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.94 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 7.52 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 32.34 | -28.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLU.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 5.00 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZLU.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLU.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -39.69% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -8.44% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.17% | -14.80% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.40% | -25.97% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -39.69% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.39% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -5.65% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.96% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLU.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) составляет 2.94%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLU.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.08% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.16% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 12.71% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 13.53% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.91% | -3.00% |
Сравнение комиссий ZLU.TO и ZEB.TO
ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLU.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.72% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
ZLU.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.
ZLU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор