Сравнение ZLSC.TO с ZCN.TO
ZLSC.TO (BMO Long Short Canadian Equity ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLSC.TO is a Long-Short fund actively managed by BMO, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. ZLSC.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past year, ZLSC.TO returned 23.82% vs 36.95% for ZCN.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZLSC.TO charges 0.73%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLSC.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLSC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%.
ZLSC.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ZLSC.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZLSC.TO BMO Long Short Canadian Equity ETF | 9.76% | 20.54% | 21.20% | 4.25% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 8.08% |
Correlation
The correlation between ZLSC.TO and ZCN.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, ZLSC.TO and ZCN.TO have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLSC.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZLSC.TO
ZCN.TO
Сравнение ZLSC.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Short Canadian Equity ETF (ZLSC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLSC.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 3.99 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.77 | 18.58 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLSC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.92 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.68 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок ZLSC.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZLSC.TO за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLSC.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLSC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -37.18% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -9.30% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.76% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.99% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLSC.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для BMO Long Short Canadian Equity ETF (ZLSC.TO) составляет 1.40%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZLSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLSC.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.63% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 10.37% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 12.71% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 13.10% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.99% | -6.67% |
Сравнение комиссий ZLSC.TO и ZCN.TO
ZLSC.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLSC.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZLSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
ZLSC.TO BMO Long Short Canadian Equity ETF | 1.18% | 1.45% | 2.22% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZLSC.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.73% for ZLSC.TO.
ZLSC.TO is categorized as Long-Short, while ZCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.73% for ZLSC.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLSC.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор