Сравнение ZLH.TO с CAUS.TO
ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) and CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZLH.TO charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CAUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLH.TO и CAUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZLH.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 7.35%
CAUS.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLH.TO и CAUS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 0.91% |
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 12.47% |
Correlation
The correlation between ZLH.TO and CAUS.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLH.TO vs. CAUS.TO — Ранг доходности на риск
ZLH.TO
CAUS.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZLH.TO c CAUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) и Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLH.TO | CAUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLH.TO и CAUS.TO
Максимальная просадка ZLH.TO за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки CAUS.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLH.TO и CAUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLH.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -6.25% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.40% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.42% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLH.TO и CAUS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLH.TO | CAUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 14.76% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 14.76% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.76% | -0.92% |
Сравнение комиссий ZLH.TO и CAUS.TO
ZLH.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CAUS.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLH.TO и CAUS.TO
Дивидендная доходность ZLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности CAUS.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 1.74% | 1.92% | 2.25% | 2.45% | 2.12% | 1.84% | 1.95% | 1.55% | 2.00% | 1.93% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ZLH.TO and CAUS.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUS.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUS.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ZLH.TO.
They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZLH.TO and 0.19% for CAUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLH.TO и CAUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор