PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLE.TO с XEMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLE.TO с XEMC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) and XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, ZLE.TO returned 19.28%/yr vs 24.68%/yr for XEMC.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZLE.TO charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XEMC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZLE.TO и XEMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLE.TO показывает доходность 22.36%, что значительно ниже, чем у XEMC.TO с доходностью 29.59%.

ZLE.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.86%
6 месяцев
16.31%
С начала года
22.36%
1 год
32.23%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.19%
10 лет*
4.92%

XEMC.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-10.47%
6 месяцев
19.95%
С начала года
29.59%
1 год
48.72%
3 года*
24.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLE.TO и XEMC.TO

2026 (YTD)202520242023
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		22.36%18.71%15.26%3.16%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		29.59%28.28%10.87%12.07%

Correlation

The correlation between ZLE.TO and XEMC.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.50

Over the past year, ZLE.TO and XEMC.TO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с ZLE.TO:
ZLE.TO с XEM.TOZLE.TO с XSEM.TOZLE.TO с VEE.TOZLE.TO с XEC.TOZLE.TO с ZDV.TOZLE.TO с ZEQT.TOZLE.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с XCH.TO

Доходность на риск

ZLE.TO vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLE.TO
Ранг доходности на риск ZLE.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLE.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLE.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLE.TO c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLE.TOXEMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.90

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.31

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.44

-0.90

ZLE.TO vs. XEMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLE.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMC.TO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLE.TO и XEMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLE.TO и XEMC.TO

Максимальная просадка ZLE.TO за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLE.TO и XEMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLE.TOXEMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-14.78%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-14.78%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-14.78%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-14.78%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.33%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.27%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLE.TO и XEMC.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) составляет 9.73%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что ZLE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLE.TOXEMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

11.82%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

24.10%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

25.74%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.66%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.66%

-3.09%

Сравнение комиссий ZLE.TO и XEMC.TO

ZLE.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEMC.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLE.TO и XEMC.TO

Дивидендная доходность ZLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности XEMC.TO в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		1.82%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		2.56%3.13%3.61%3.54%3.62%2.21%2.11%1.82%2.13%1.39%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ZLE.TO and XEMC.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ZLE.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZLE.TO and 0.25% for XEMC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLE.TO и XEMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор