PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLD.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLD.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZLD.TO (BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF) and FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ZLD.TO returned 6.41%/yr vs 9.44%/yr for FCIL.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZLD.TO charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FCIL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZLD.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLD.TO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 10.02%.

ZLD.TO

1 день
0.19%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.53%
1 год
7.37%
3 года*
10.30%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.52%

FCIL.NEO

1 день
-0.16%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
6.68%
С начала года
10.02%
1 год
20.00%
3 года*
15.17%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLD.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		5.53%9.63%11.11%11.37%-6.68%12.56%-5.85%13.65%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		10.02%21.40%9.79%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%

Correlation

The correlation between ZLD.TO and FCIL.NEO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.30

The correlation between ZLD.TO and FCIL.NEO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZLD.TO:
ZLD.TO с VIDY.TOZLD.TO с QDX.TOZLD.TO с ESGE.TOZLD.TO с ZMMK.TOZLD.TO с ZXM.TOZLD.TO с FCIV.TOZLD.TO с FLUR.NEO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с VIDY.TO

Доходность на риск

ZLD.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLD.TO
Ранг доходности на риск ZLD.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLD.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLD.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLD.TOFCIL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.63

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.35

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.19

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

6.38

-4.15

ZLD.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLD.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLD.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLD.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка ZLD.TO за все время составила -28.97%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLD.TO и FCIL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLD.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.97%

-20.28%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.17%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-9.17%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-20.28%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.97%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.43%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLD.TO и FCIL.NEO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) составляет 1.93%, в то время как у Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что ZLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLD.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.89%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.79%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

12.29%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

12.91%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

13.55%

-0.73%

Сравнение комиссий ZLD.TO и FCIL.NEO

ZLD.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLD.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность ZLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что сопоставимо с доходностью FCIL.NEO в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		2.19%1.82%1.74%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%0.00%0.00%
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		2.19%2.29%2.45%2.66%2.62%2.31%2.62%2.17%2.36%2.23%1.96%

Часто задаваемые вопросы

ZLD.TO and FCIL.NEO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLD.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLD.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FCIL.NEO.

They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for ZLD.TO and 0.45% for FCIL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLD.TO и FCIL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор