PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLC.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLC.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZLC.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLC.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.70%2.38%4.69%11.50%-18.31%-3.20%9.51%14.51%-1.66%8.69%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZLC.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 2.62% против 10.13% соответственно.

ZLC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-1.03%
1 год
0.05%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.62%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Corporate Bond Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с DTLE.LZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZMMK.TOZLC.TO с ZSP.TOZLC.TO с ZAG.TOZLC.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZLC.TO и ZLB.TO

ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZLC.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLC.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLC.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.48

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.99

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.57

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

8.71

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLC.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLC.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLC.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLC.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.48

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.22

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.12

-0.66

Корреляция

Корреляция между ZLC.TO и ZLB.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.74%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZLC.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLC.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-33.96%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-6.53%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-13.04%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

-33.96%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-3.08%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-2.51%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.93%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLC.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) составляет 3.19%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLC.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.64%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

7.64%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

10.52%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

9.57%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

12.19%

-1.34%