PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. ZLB.TO is actively managed, while ZEO.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.79%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZLB.TO имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции ZEO.TO немного отстают с 10.56%.

ZLB.TO

1 день
0.87%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.44%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
10.79%

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		4.04%25.29%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.07%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and ZEO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.36

The correlation between ZLB.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и ZEO.TO

Секторы
ZLB.TO
ZEO.TO

Финансовые услуги

23.7%

-

Потребительский защитный сектор

18.2%

-

Коммунальные услуги

17.6%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Недвижимость

4.3%

-

Технологии

2.0%

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.7%
ZEO.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.2%
ZEO.TO

-

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
ZEO.TO

-

Промышленность

ZLB.TO
9.8%
ZEO.TO

-

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.2%
ZEO.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.6%
ZEO.TO

-

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.6%
ZEO.TO

-

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
ZEO.TO

-

Технологии

ZLB.TO
2.0%
ZEO.TO

-

Энергетика

ZLB.TO

-

ZEO.TO
100.0%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

ZEO.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

ZLB.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOZEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.22

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.07

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.68

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

18.32

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа ZEO.TO равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.22

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.00

+1.15

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-77.71%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-9.54%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-17.62%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-22.59%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-72.03%

+38.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.02%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-21.97%

+19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.95%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и ZEO.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.57%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

7.04%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

14.52%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

16.89%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

21.17%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

27.27%

-15.12%

Сравнение комиссий ZLB.TO и ZEO.TO

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.87%1.93%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.52%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while ZEO.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.60% for ZEO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор