PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZJG.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 14.97% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZJG.TO и ZUQ.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.43

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.71

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

0.64

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

1.88

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.43

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.88

-0.69

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и ZUQ.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-26.94%

-54.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-11.04%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-26.94%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-26.94%

-21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-7.63%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-4.64%

-44.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

3.74%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и ZUQ.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

5.01%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

10.28%

+29.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

17.95%

+27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

16.40%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

17.54%

+20.94%