PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с SVR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с SVR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO).

ZJG.TO и SVR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SVR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR USD. Фонд был запущен 15 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и SVR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и SVR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		4.81%140.56%18.71%-0.94%0.09%-13.03%42.96%12.77%-9.50%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 15.05% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

SVR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.81%
6 месяцев
54.63%
1 год
114.58%
3 года*
43.06%
5 лет*
22.23%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с VTI

Сравнение комиссий ZJG.TO и SVR.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.

SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOSVR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.06

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.19

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.64

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

8.12

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. SVR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SVR.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и SVR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOSVR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и SVR.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и SVR.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и SVR.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, примерно равная максимальной просадке SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и SVR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOSVR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-77.85%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-42.63%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-42.63%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-45.52%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-35.78%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-50.51%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

13.87%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и SVR.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOSVR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

16.46%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

55.46%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

55.96%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

35.60%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

32.02%

+6.46%