Сравнение ZJG.TO с SBT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO).
ZJG.TO и SBT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SBT.TO - это пассивный фонд от Purpose Investments, который отслеживает доходность N/A (Physical Bullion). Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и SBT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 16.61% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 42.01% | -18.76% | 11.85% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 6.27% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью 6.27%.
ZJG.TO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 130.78%
- 3 года*
- 55.41%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- 21.07%
SBT.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 57.83%
- 1 год
- 116.22%
- 3 года*
- 43.45%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJG.TO и SBT.TO
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
SBT.TO
Сравнение ZJG.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJG.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 2.05 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.18 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.66 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 8.23 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJG.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.05 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZJG.TO и SBT.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и SBT.TO
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.10% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и SBT.TO
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и SBT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJG.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -47.82% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -42.69% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -42.69% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -35.00% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -16.61% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 13.79% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и SBT.TO
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеют волатильность 17.74% и 17.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.74% | 17.45% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 57.11% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.80% | 57.02% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 35.62% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 66.77% | -28.29% |